Les travaux réalisés
Les précédentes version étaient des hybridations entre une approche comportementale et une approche « graphique ». L'usage d'indicateurs graphiques produisait des faux signaux altérant la significativement la performance en période de faible volatilité notamment.
Le processus de gestion est à présent « pur » et repose uniquement sur l’observation des échanges sur les marchés dérivés. En l’absence d’indicateurs « graphiques », les cotations des indices actions de la zone euro ne constituent plus une entrée du modèle.
Les apports
- Une diminution drastique du nombre d’opérations : d’une opération / mois à une opération / trimestre en moyenne
- Un niveau de stop dépendant de la situation de marché. Dans l’absolu l’usage d’un stop n’est plus nécessaire.
- Un taux de réussite marginalement supérieur et une performance nette accrue (du fait notamment de la diminution du nombre de transactions et donc des coûts de transaction)
N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
